Time consistent multi-period robust risk measures and portflio selection models with regime-switching

名称:Time consistent multi-period robust risk measures and portflio selection models with regime-switching 时间:2019-04-24 16:20 地点:逸夫楼419报告厅 主办单位:理学院 报告人: 陈志平 报告人简介:陈志平，英国剑桥大学博士后，西安交通大学数学与统计学院教授、博士生导师。长期从事随机规划理论及其应用、分布式鲁棒优化、金融风险度量与投资分析等领域的研究。