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Time consistent multi-period robust risk measures and portflio selection models with regime-switching

来源:理学院    发布时间: 2019-04-22

名称:Time consistent multi-period robust risk measures and portflio selection models with regime-switching
时间:2019-04-24 16:20
地点:逸夫楼419报告厅
主办单位:理学院
报告人: 陈志平
报告人简介:陈志平,英国剑桥大学博士后,西安交通大学数学与统计学院教授、博士生导师。长期从事随机规划理论及其应用、分布式鲁棒优化、金融风险度量与投资分析等领域的研究。


    陈志平,英国剑桥大学博士后,西安交通大学数学与统计学院教授、博士生导师。长期从事随机规划理论及其应用、分布式鲁棒优化、金融风险度量与投资分析等领域的研究。